Estrategias de Cobertura y Valoración de Derivados

Área Financiera y Economía
Remoto
Inicia el 01 de abril de 2024
24 horas

Inversión	$ 1.020.000
Horarios	Lunes, martes, miércoles y jueves de 5:00 a 9:00 pm
duración	9 días
intensidad	24 horas
Facultad	Facultad de Economía
CONTENIDO DEL PROGRAMA

Objetivo

Una vez concluido el curso, el estudiante estará en capacidad de cuantificar cuánto riesgo de mercado está asumiendo su compañía, diseñar estrategias de cobertura para mitigar dicho riesgo y comprender la liquidación de los derivados.

Dirigido a

Gerentes financieros, tesoreros, profesionales de planeación financiera, profesionales de áreas de gestión de riesgos y demás profesionales de diferentes disciplinas con interés en temáticas asociadas a la mitigación del riesgo de mercado a través de derivados.

Comprender cómo estructurar la compañía para gestionar el riesgo de mercado.
Aprender a cuantificar cuánto dinero puede llegar a perder la compañía a causa de la fluctuación de los precios de mercado.
Aprender a diseñar coberturas con derivados
Comprender cómo se liquidan los forwards y opciones

Módulo 1.
Riesgo de mercado.

- ¿Qué es el riesgo de mercado (tasa de cambio, tasa de interés y precios de materias primas)?
- Ventajas de cubrir el riesgo de mercado
- ¿Cómo estructurar la compañía para gestionar el riesgo de mercado?

Módulo 2.
Medición del riesgo de mercado.

- ¿Cuánto dinero puede llegar a perder la compañía a causa de la fluctuación de los precios de mercado?

Módulo 3.
Diseño de coberturas con derivados.

- ¿Cómo funcionan los forward, opciones y swaps?
- ¿Cómo se diseñan coberturas a través de forward, opciones y swaps?

Módulo 4.
Contratación y liquidación de derivados.

- ¿Cómo analizar si la tasa que me está ofreciendo el banco es alta o baja?
- Liquidación de forwards y opciones.